出版社内容情報
金融資産の投資に伴う数々のリスクを詳述〔内容〕金融リスクとリスク管理／不確実性での意思決定／様々なリスクと金融投資／VaRとリスク測度／デリバティブとリスク管理／デリバティブの価格評価／信用リスク／不完備市場とリスクヘッジ
内容説明
本書は、金融資産の投資に伴う数々のリスクに目を向け、種々のリスク測度とリスクの定量化、リスクの価格付け、リスク回避の重要な手段であるポートフォリオの性質とそのリスク測定法について記述している。
目次
１ 金融リスクとリスク管理
２ 不確実性のもとでの意思決定
３ さまざまなリスクと金融投資
４ バリューアットリスクとリスク測度
５ デリバティブとリスク管理
６ デリバティブの価格評価
７ 信用リスク
８ 不完備市場とリスクヘッジ
Ａ マルチンゲール、ギルサノフの定理
Ｂ ヒルベルト空間での射影定理
Ｃ アフィン過程
著者等紹介
田畑吉雄［タバタヨシオ］
１９４３年京都府に生まれる。１９７１年京都大学大学院工学研究科博士課程修了。現在、大阪大学大学院経済学研究科教授。工学博士
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