出版社内容情報
先進的な経済・経営理論を支える確率制御の数理を，基礎から近年の応用まで概観するテキスト。
辻村元男［ツジムラモトオ］
同志社大学准教授
前田章［マエダアキラ］
東京大学教授
目次
１ 確率制御とは何か（状態変数と制御変数；状態方程式；確定的と確率的）
２ 確率制御のための数学（確率過程；ブラウン運動；確率微分方程式）
３ 確率制御の基礎（最適性の原理；ＨＪＢ方程式；解の十分性；求解方法）
４ より高度な確率制御（最適停止；特異制御；インパルス制御；確率制御問題の類型）
５ 確率制御の応用（絶対連続制御によるフロー管理；不可逆的な意思決定；特異制御によるストック管理；ストックへのインパルス）
著者等紹介
辻村元男［ツジムラモトオ］
２００１年大阪大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。現在、同志社大学商学部准教授。博士（経済学）
前田章［マエダアキラ］
１９９９年スタンフォード大学博士課程修了。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授。ＰｈＤ ｉｎ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ‐Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｓｙｓｔｅｍｓ ａｎｄ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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具体例なども多く、SDEの初級を理解するのが容易かった。生憎後半は流し読みにしたし、金融はほとんど興味持てないが面白かったしまた必要な時に読みたいと思う。2023/06/19
