出版社内容情報
金融市場が生み出す高頻度データの特徴や代表的モデル，分析方法を解説。実証分析も示す。
林高樹［ハヤシタカキ］
慶應大学教授
佐藤彰洋［サトウアキヒロ］
京都大学助教
目次
１ 高頻度データとは
２ 高頻度データ分析の方法
３ 探索的データ分析
４ 価格変動のモデルと分析
５ ボラティリテイ変動のモデルと分析
６ 取引間隔変動のモデルと分析
７ ボラティリティ・相関の計量
８ テール・リスクの評価
９ 外国為替市場の実証分析
１０ エージェント・モデルによる金融市場の解釈
著者等紹介
林高樹［ハヤシタカキ］
２０００年シカゴ大学大学院統計学研究科博士課程修了。コロンビア大学大学院統計学研究科助教授を経て、慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授、首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻特任教授。Ｐｈ．Ｄ．（統計学）
佐藤彰洋［サトウアキヒロ］
２０００年東北大学大学院情報科学研究科博士課程修了。現在、京都大学大学院情報学研究科助教、科学技術振興機構さきがけ研究員、キヤノングローバル戦略研究所研究員。博士（情報科学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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日々
2
6 点 金融市場における高頻度データについて、価格変動・ボラティリティ変動・取引間隔・テールリスクといった分野での各種の理論の紹介と日本市場に当てはめての解説を読める本。個人的には、高頻度データを機械学習に食わせるための前処理の参考にもなった。2018/10/30
ひらくん
0
わからない2016/08/31
