出版社内容情報
金融市場が生み出す高頻度データの特徴や代表的モデル，分析方法を解説。実証分析も示す。
林高樹［ハヤシタカキ］
慶應大学教授
佐藤彰洋［サトウアキヒロ］
京都大学助教
目次
１ 高頻度データとは
２ 高頻度データ分析の方法
３ 探索的データ分析
４ 価格変動のモデルと分析
５ ボラティリテイ変動のモデルと分析
６ 取引間隔変動のモデルと分析
７ ボラティリティ・相関の計量
８ テール・リスクの評価
９ 外国為替市場の実証分析
１０ エージェント・モデルによる金融市場の解釈
著者等紹介
林高樹［ハヤシタカキ］
２０００年シカゴ大学大学院統計学研究科博士課程修了。コロンビア大学大学院統計学研究科助教授を経て、慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授、首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻特任教授。Ｐｈ．Ｄ．（統計学）
佐藤彰洋［サトウアキヒロ］
２０００年東北大学大学院情報科学研究科博士課程修了。現在、京都大学大学院情報学研究科助教、科学技術振興機構さきがけ研究員、キヤノングローバル戦略研究所研究員。博士（情報科学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
