目次
1 信用リスクモデル評価のフレームとタイミング
2 信用リスクモデルのバリエーション
3 AR値を用いたモデル評価方法
4 AR値の標準偏差・信頼区間と応用
5 AR値以外の信用リスクモデル評価指標
6 格付モデルの評価指標
7 モデルの利用に適した複合評価
8 AR値最適化手法
著者等紹介
山下智志[ヤマシタサトシ]
1963年大阪府に生まれる。1989年京都大学大学院工学研究科修士課程修了。安田信託銀行、熊本大学助手、統計数理研究所助教授、マサチューセッツ工科大学客員准教授を経て、統計数理研究所教授。金融庁特別研究員、CRD顧問など、博士(工学)
三浦翔[ミウラカケル]
1983年秋田県に生まれる。2011年統合研究大学院大学博士課程修了。金融庁専門研究員を経て、現在、三菱東京UFJ銀行市場企画部。博士(統計科学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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