出版社内容情報
〔内容〕政策保有株式のリスク管理／与信ポートフォリオの信用リスクおよび銀行勘定の金利リスクの把握手法／オプション商品の非線型リスクの計量化／モンテカルロ法によるオプション商品のプライシング／有限差分法を用いた数値計算手法
内容説明
本書は、金融派生商品を含む金融商品のリスク管理とプライシングにおける技術に関する参考書である。前半では、金融機関のリスク管理技術について、信用リスクとか株価リスクといったリスク・ファクターごとの管理手法の具体例を解説し、後半では、金融商品のプライシングで用いられる数値計算技術のいくつかを解説した。
目次
１ 政策保有株式のリスク管理
２ 与信ポートフォリオの信用リスクの計測手法
３ 銀行勘定の金利リスクの簡便な把握手法
４ オプション商品の非線形リスクの計量化
５ モンテカルロ法によるオプション商品のプライシング
６ 有限差分法を用いたオプション価格の数値計算手法
著者等紹介
家田明［イエダアキラ］
１９６３年山形県に生まれる。１９８６年東京大学理学部物理学科卒業。１９８８年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。現在、日本銀行金融研究所調査役。物理学修士
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