出版社内容情報
抽象的な方法論だけでなく，具体的なデリバティブズの商品例や応用計算例等も盛り込んで解説した“理論と実務を橋渡しする”書。〔内容〕プライシングとリスク・ヘッジ／イールドカーブ・モデル／信用リスクのある金融商品のプライシング
内容説明
本書は、金融デリバティブズ（金融派生商品）の扱いにおいて重要な位置を占めるプライシングおよびリスク・ヘッジの技術を中心に解説するとともに、その延長線上で、信用リスクを有する金融商品のプライシング理論についても説明を行う。
目次
１ デリバティブズのプライシングとリスク・ヘッジ（デリバティブズとは；事例研究１：ノックアウト（ノックイン）オプション
事例研究２：コリレーション・デリバティブズ ほか）
２ イールドカーブ・モデル（イールドカーブ・モデルによる金利デリバティブズのプライシング；ハル‐ホワイト・モデル；格子法による金利デリバティブズのプライシング：三項格子法のハル‐ホワイト・モデルへの適用を例に ほか）
３ 信用リスクのある金融商品のプライシング（信用リスクのプライシングに関する実務的方法論；信用リスクのプライシングに関する理論的方法論；クレジット・デリバティブズのプライシング ほか）
著者等紹介
小田信之［オダノブユキ］
１９６４年名古屋市に生まれる。１９８７年東京大学理学部物理学科卒業。１９８９年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。同年日本銀行入行。考査局、調査統計局等を経て、現在日本銀行金融研究所兼金融市場局調査役。カリフォルニア大学バークレー校経営学修士（ＭＢＡ）。米国Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ａｎａｌｙｓｔ（ＣＦＡ）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
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