出版社内容情報
株価のように一見でたらめな振る舞いをする現象の動きを捉え，価値を測る確率微分方程式を解説〔内容〕株価の変動とブラウン運動／ランダム・ウォーク／確率積分／伊藤の公式／確率微分方程式／オプションとブラック・ショールズモデル／他
内容説明
本書では、確率微分方程式とブラック・ショールズのオプション評価式を扱っている。株価の変動とブラウン運動がどのように関係しているかを調べ、ブラウン運動をできるだけわかりやすく、しかも数学的にきちんと説明した。
目次
１ 株価の変動とブラウン運動（株価の変動とブラウン運動との出会い；株価の変動とランダムウォーク ほか）
２ 確率積分（スチィルチェス積分；ブラウン運動Ｂ（ｔ，ｗ）の確率積分の導入 ほか）
３ 伊藤の公式（微積分の復習；伊藤の公式の導入 ほか）
４ 確率微分方程式（微分方程式の復習；確率微分方程式の意味 ほか）
５ オプションとブラック・ショールズモデル（オプション；ブラック・ショールズのオプション価格式 ほか）
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- 和書
- 言行一致。
