目次
第１章 投資理論と確率（偶然性と必然性；株価変動（偶然現象）の中の規則性（弱法則と強法則））
第２章 確率論の基礎（確率の基本性質（確率の公理）
条件付確率と乗法定理 ほか）
第３章 確率論の基本（確率変数と確率分布；累積分布関数 ほか）
第４章 確率過程の基本（離散時間モデルとランダムウォーク；マルコフ連鎖 ほか）
著者等紹介
小林道正［コバヤシミチマサ］
１９４２年長野県に生まれる。１９６６年京都大学理学部数学科卒業。１９６８年東京教育大学大学院修士課程修了。現在、中央大学名誉教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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葉
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経済学系の確率論は測度論的要素を削り、統計的要素を増やしている印象がある。この本も分散・標準偏差の例が多い。演習問題があるのが良い。確立過程の基本としてランダムウォークやマルコフ連鎖、ブラウン運動が書かれている。さらっとしているので、基礎から始めようという人向け。2014/11/21
