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  • サイズ A5判／ページ数 211p／高さ 22cm
  • 商品コード 9784254290226
  • NDC分類 338
  • Cコード C3050

目次

１　１‐共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析：Ｆａｍａ‐Ｆｒｅｎｃｈ　３ファクターモデルとの比較
２　経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価
３　本邦ＣＤＳ市場におけるリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証
４　カウンターパーティーリスク管理の高度化：ＣＶＡ、ＦＶＡの評価と数値計算方法について
５　切断安定分布を用いたＶａＲ、ＥＳの計測精度に関する数値的分析
６　フィナンシャルストレス予測モデル