目次
序論 ベイズ統計学とファイナンス―Ｂｌａｃｋ‐Ｌｉｔｔｅｒｍａｎアプローチを例として
特集論文（３層パーセプトロンを用いた階層ベイズモデルによる社債格付分析―マルコフ連鎖モンテカルロ法によるアプローチ；わが国投資家から見た外国債券投資の有効性―ベイジアンアプローチ；株式市場におけるブル相場、ベア相場の日次データを用いた分析―ベイジアンアプローチ）
一般論文（レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル；企業における資源開発事業の統合リスク評価；ダイナミック・インプライド・コピュラモデルによる債務担保証券（ＣＤＯ）の価格予測）
著者等紹介
津田博史［ツダヒロシ］
１９５９年生まれ。現在、同志社大学理工学部数理システム学科教授、学術博士（統計科学）
中妻照雄［ナカツマテルオ］
１９６８年生まれ。現在、慶應義塾大学経済学部准教授、Ｐｈ．Ｄ．（経済学）
山田雄二［ヤマダユウジ］
１９６９年生まれ。現在、筑波大学大学院ビジネス科学研究科准教授、工学博士（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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