出版社内容情報
最適投資戦略の伝統的な考え方と，新たなデータ解析手法を踏まえ柔軟に進化する様子を解説最適投資戦略の伝統と進化〔内容〕ポートフォリオ構築の基礎／前提条件の緩和：ゼロ・ベータCAPM，ブラック・リターマン・モデル（混合推定，ベイズ定理），カルマン・フィルター（状態空間モデル，ベイズ更新）／レジーム・スイッチ・モデル
津田 博史［ツダ ヒロシ］
監修
小松 高広［コマツ タカヒロ］
著・文・その他
目次
１ ポートフォリオ構築の基礎知識
２ 前提条件の緩和（その１）：無リスク資産の欠如
３ 前提条件の緩和（その２）：異なる市場見通しの混在
４ 前提条件の緩和（その３）：緩急多彩なマーケットの構造変化
５ ブラック・スワンの正体が明らかにする新常識
６ 金融経済危機に対応する投資戦略
著者等紹介
津田博史［ツダヒロシ］
１９５９年京都府に生まれる。１９８３年京都大学工学部卒業。１９８５年東京大学大学院工学系修士課程修了、工学修士。１９９９年総合研究大学院大学数物科学研究科博士課程修了。現在、同志社大学理工学部数理システム学科教授。日本金融・証券計量・工学学会（ＪＡＦＥＥ）代議員、前会長。情報・システム研究機構統計数理研究所客員教授。博士（学術）
小松高広［コマツタカヒロ］
１９６２年山形県に生まれる。１９８５年筑波大学第三学群基礎工学類卒業。２０１６年筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業科学専攻博士後期課程修了。日本電気株式会社宇宙開発事業部、株式会社日興リサチーセンター投資工学研究所、ゴールドマン・サックス証券会社東京支店、筑波大学非常勤講師などを経て、現在、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社。同志社大学嘱託講師。日本ファイナンス学会、日本金融・証券計量・工学学会（ＪＡＦＥＥ）、日本オペレーションズ・リサーチ学会所属。Ｔｈｅ Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ Ｑｕａｒｔｅｒ Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｃｌｕｂ会員。博士（経営学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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