内容説明
本書の目的は、金融・証券分野の中で最も代表的な数理計画モデルであるポートフォリオ最適化モデルを解説し、モデル化の方法を修得してもらうことである。対象とする読者はポートフォリオ最適化モデルを実際に使いたいと考える大学院生と実務家の方々である。
目次
第１部 ポートフォリオ選択と最適化―１期間モデル（リスクとリターン；効率的フロンティア；ポートフォリオ選択問題；様々なポートフォリオ選択モデル）
第２部 資産配分問題と多期間最適化―多期間確率計画モデル（戦略的資産配分問題に対する数理計画モデル；シナリオ・ツリー型多期間確率計画モデル；シミュレーション型多期間確率計画モデル；ＡＬＭへの拡張）
著者紹介
枇々木規雄［ヒビキノリオ］
１９６５年東京都に生まれる。１９９４年慶応義塾大学大学院理工学研究科管理工学専攻博士課程修了。現在慶応義塾大学理工学部管理工学科専任講師。博士（工学）
出版社内容情報
〔内容〕金融工学のための最適化モデル／リスクとリターン／効率的フロンティア／ポートフォリオ選択問題／ポートフォリオ選択モデル／戦略的資産配分問題に対する数理計画モデル／シナリオツリー型多期間確率計画モデル／ＡＬＭへの拡張
