シリーズ〈現代金融工学〉<br> 期間構造モデルと金利デリバティブ

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シリーズ〈現代金融工学〉
期間構造モデルと金利デリバティブ

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  • サイズ A5判/ページ数 182p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784254275032
  • NDC分類 338

内容説明

本書はこれから金融工学を学ぼうとする経済学部や理工系学部の学生、および実際に金融業務に携わっている実務家を対象とした金利デリバティブ評価の入門書である。

目次

1 準備
2 デリバティブの価格付け理論
3 スポット・レートのモデル化
4 割引債価格
5 債券オプション
6 先物と先物オプション
7 金利スワップとキャップ

出版社内容情報

実務で使える内容を心掛け,数学的厳密さと共に全体を通して概念をわかりやすく解説。〔内容〕準備/デリバティブの価格付け理論/スポットレートのモデル化/割引債価格/債券オプション/先物と先物オプション/金利スワップとキャップ

【目次】
1. 準 備
 1.1 いろいろな金利
   割引債とクーポン債/単利と複利/スポット・レート/フォワード・レート
 1.2 確率と確率過程の基礎
   正規分布と対数正規分布/ブラウン運動/確率微分方程式/マルチンゲール
 1.3 金利の期間構造モデル
   スポット・レート・モデル/フォワード・レート・モデル
 1.4 金利デリバティブ
   債券オプション/先渡契約と先物契約/金利スワップとキャップ
 1.5 章末問題
2. デリバティブの価格付け理論
 2.1 裁定機会と無裁定価格
 2.2 ブラック・ショールズの公式
 2.3 リスク中立化法
 2.4 先渡価格と測度変換
   フォワード中立化法/確率金利モデル/ギルサノフの定理とニューメレールの
   変更
 2.5 章末問題
3. スポット・レートのモデル化
 3.1 平均回帰モデル
 3.2 一般化モーメント法によるパラメータ推定
 3.3 非線形モデル
   多項式モデル/カオスを生成するモデル
 3.4 2ファクター・モデル
   状態変数モデル/確率ボラティリティ・モデル
 3.5 章末問題
4. 割引債価格
 4.1 割引債の無裁定価格
   リスクの市場価格とリスク中立確率/アフィン・モデル/
   カリブレーション/期間プレミアム
 4.2 代表的なスポット・レート・モデル
   バシチェック・モデル/CIRモデル/ハル・ホワイト・モデル/
   その他のシングル・ファクター・モデル
 4.3 2ファクター・モデルによる評価
   リスクの市場価格と割引債価格/代表的な2ファクター・モデル
 4.4 状態価格のモデル化
 4.5 章末問題
5. 債券オプション
 5.1 債券デリバティブ
 5.2 スポット・レート・モデルによる価格付け
   フォワード中立化法/代表的なスポット・レート・モデル
 5.3 HJMモデル
   リスクの市場価格/リスクの中立確率/フォワード中立確率/
   マルコフ・モデル
 5.4 章末問題
6. 先物と先物オプション
 6.1 先渡価格と先物価格
 6.2 先物オプション
   ブラックの公式/先渡オプションと先物オプション
 6.3 債券先物
   アフィン・モデル/HJMモデル
 6.4 章末問題
7. 金利スワップとキャップ
 7.1 スワップ・レート
 7.2 フォワードLIBORとフォワード中立確率
   対数正規モデルとブラックの公式/アリアー・スワップとアリアー・キャップ
 7.3 BGMモデル
 7.4 章末問題
8. 問と章末問題の略解
9. 参考文献
10. 索  引