出版社内容情報
現実のデータを適用した場合の実証分析を基に，具体的・実際的に解説。〔内容〕株式の統計学／基本統計量と現代ポートフォリオ理論／株価変動と回帰モデル／株価変動の分類／因子分析と主成分分析による株価変動モデル／株価変動の予測／他
【目次】
1. 株式の統計学
1.1 本書の目的と構成
1.2 分析データ
2. 基本統計量と現代ポートフォリオ理論
2.1 平均，分散，標準偏差
2.2 正規分布
2.3 現代ポートフォリオ理論のリターンとリスク
2.4 共分散，相関係数
2.5 リスク分散効果
2.6 最適ポートフォリオの選択
2.7 株価変動特性の時間的安定性
3. 株価変動と回帰モデル
3.1 回帰分析
3.2 資本資産評価モデル
3.3 ファクター・モデル
3.4 戦術的アセット・アロケーション
3.5 回帰分析・モデルの重要性
4. 株価変動の分類
4.1 クラスター分析
4.2 個別銘柄のグループ分類
5. 因子分析と主成分分析による株価変動モデル
5.1 因子分析モデル
5.2 日本の株式市場の因子分析モデルの推定
5.3 裁定価格理論
5.4 因子分析モデルの結び
5.5 株価変動モデル
6. 株価変動の予測
6.1 時系列分析
6.2 多変量時系列モデル
6.3 非定常モデル
7. 付 表
8. 索 引
内容説明
本書は金融・証券市場データから有意義な情報を得るために、さらに、実践的クォンツ運用手法を開発する上で、重要と思われる計量分析法・統計モデルに焦点を当て、ただ単に概念を説明するのではなく、現実のデータに適用した場合の実証分析結果や実際的応用例を踏まえながら解説するものである。分析対象は多くの読者に興味があると思われる日本の株価変動である。
目次
１ 株式の統計学
２ 基本統計量と現代ポートフォリオ理論
３ 株価変動と回帰モデル
４ 株価変動の分類
５ 因子分析と主成分分析による株価変動モデル
６ 株価変動の予測
