出版社内容情報
本書は，ファイナンス研究におけるオプション評価理論とその企業金融理論への応用を扱う本格的な体系的研究書．オプション評価の基本的な考え方と未解決な課題を整理し，複雑なペイオフをもつエキゾチック・オプションの評価問題，価格変動リスクの評価問題，利子率変動下の社債の倒産リスクプレミアムおよび最適資本構成問題等の詳細な理論分析を行う．
内容説明
著者がこれまで国内および海外の研究雑誌に発表してきた論文のなかから、オプション評価と企業金融にかんする論文を選び、修正をほどこしまとめたもの。オプション評価理論の未解決問題にたいして自身の解答を理論と実証の両面から明らかにする。
目次
第１章 オプション評価の意義と役割
第２章 利子率が一定の場合の派生証券評価
第３章 利子率が変動する場合の派生証券評価
第４章 バリアー・オプションの評価
第５章 経路依存型エキゾチック・オプションの評価
第６章 資産価格のボラティリティーの推定問題
第７章 オプション評価を応用した企業倒産リスクの分析
第８章 オプション評価を応用した最適資本構成問題の分析
第９章 総括と今後の課題
