出版社内容情報
時系列の分析とモデル化を中心にまとめたテキスト．本書では数学理論を前提とする統計的推測とボックス=ジェンキンズ法による二つの方向からアプローチしており，応用の面に十分な配慮がなされているので，統計学・計量経済学の学生に最適．
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
葉
0
学部4年から大学院初年度レベルらしい。OLSから始まっており、時間領域における確率過程の分析の基本概念の説明後、ARMAモデルについて書かれている。その後、周波数領域の分析としてスペクトラム分析としてのARMAモデルの性質が書かれ、状態空間モデルとカルマン・フィルターについて最尤推定について考えている。最終章で時系列回帰分析について書かれている。複素根からわからなかったので自分のレベルがいかに低いかを痛感させられる本となった。アプローチだけでも覚えたいところである。2014/12/07
