内容説明
ややこしい式を暗記しても役には立たない。だから…簡単なモデルから無理なくスタート。目標をブラック・ショールズ式にしぼり、計算のテクニックより「何をやるか」のイメージを重視。とばし読み、拾い読み、行ったり来たり…大歓迎の細やかな章だて。
目次
やさしいモデルでファイナンス入門
確立はじめの一歩
離散型のファイナンス
連続な値をとる場合
覚悟してください本格的な確率論のはじまりです
多期間モデル
時間を連続にするための準備
さあ、時間を連続にしよう
リスク中立確率を再確認しよう
聞きたいことがあるでしょう、確率積分、確率微分方程式
お待たせしましたブラック・ショールズです
おまけ
著者等紹介
森真［モリマコト］
１９７０年、東京大学理学部数学科卒業。博士（数理科学）。筑波大学などを経て、現在、日本大学文理学部教授。専門は確率論、エルゴード理論。著書に「シナイ確率論入門コース」（訳、シュプリンガー・フェアラーク東京）、「確率・統計入門―数理ファイナンスへの適用」（共著、講談社）などがある。スポーツ好き。テニスの試合をビデオで繰り返し見て、ラリーの回数をカウントした表を講義用に作成するなど無味乾燥な教科書の言葉を身近なスポーツの言葉に置き換えて説明するので、実感が持ちやすいと学生に好評
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感想・レビュー
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咖哩麺。
4
σ代数(シグマアルジェブラ)と測度Pから積分を定義するルベーグ積分が書かれています。関数解析の線形作用素から連続量のごく自然な関数、たとえば連続的な確率、ブラウン運動を定義する説明がわかりやすいです。2024/05/21
aun
0
難しかったので途中で断念。また読みます。2019/08/30
