出版社内容情報
経済学や経営学を学ぶために必要な数学の一つとして「確率論」の重要性はますます高まっている。この本では，確率論の基礎概念からスタートし，確率変数とその分布，1次元ならびに多次元確率変数，確率変数列の収束，確率過程，Markov過程，条件付期待値とマルチンゲール，確率過程の微分積分，確率微分方程式まで，ていねいに説明を加える。
内容説明
経済学に必要な数学の基本をすべて盛り込んで、数学のもつ面白さを味わいながら習得できるよう、ていねいな解説を加えたシリーズ。第９巻では、経済学や経営学を学ぶために必要な数学の一つとして重要な「確率論」について解説。ひとつひとつ詳しく説明を加える。
目次
第１章 確率論の基礎概念
第２章 確率変数とその分布
第３章 １次元確率変数をめぐる話題
第４章 多次元確率変数をめぐる話題
第５章 確率変数列の収束
第６章 確率過程
第７章 Ｍａｒｋｏｖ過程
第８章 条件付期待値とマルチンゲール
第９章 確率過程の微分・積分
第１０章 確率微分方程式
著者等紹介
小山昭雄［コヤマアキオ］
１９２７年生まれ。４８年東京大学理学部数学科卒業。旧制武蔵高等学校、上智大学を経て、学習院大学名誉教授。専攻は数理経済学（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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