出版社内容情報
AIC（赤池情報量規準）による時系列データの解析法をやさしく解説する．定常および非定常モデル，非ガウス型モデルなどを扱う．FORTRAN 77による実用プログラムを多数収録．
内容説明
ＡＩＣに基づく実践的かつ最新の解析技法。気象や経済など動的現象の推定・予測に不可欠な時系列解析。さまざまな現象に応じたモデルのたて方と解析、その実践的なプログラムを解説。
目次
１ 時系列データの図示
２ 共分散関数
３ スペクトルとピリオドグラム
４ モデリング
５ 最小二乗法
６ ＡＲＭＡモデルによる時系列の解析
７ ＡＲモデルの推定
８ 局所定常ＡＲモデル
９ 状態空間モデルによる時系列の解析
１０ ＡＲＭＡモデルの推定
１１ トレンドの推定
１２ 季節調整モデル
１３ 時変係数ＡＲモデル
１４ 非ガウス型モデル
１５ シミュレーション
付録（非線形最適化のアルゴリズム；レビンソンのアルゴリズムの導出；カルマンフィルタと平滑化のアルゴリズムの導出）
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