内容説明
不確実な現象を取り上げるうえで避けて通ることのできない確率論。本書は、工学などに広く応用される確率論の直観的な理解をめざし、抽象性の高いルベーグ積分の知識を前提としない形で解説する。確率論の基礎から確率解析の入門までを一通り学ぶことができる一冊。「岩波講座応用数学」からの単行本化。
目次
第１章 確率論の基礎的事項
第２章 確率変数の収束と独立確率変数の和
第３章 離散時間のマルチンゲールとＭａｒｋｏｖ過程
第４章 確率積分と連続マルチンゲール
第５章 Ｂｒｏｗｎ運動と偏微分方程式
第６章 確率微分方程式
著者等紹介
楠岡成雄［クスオカシゲオ］
１９５４年生まれ。東京大学大学院理学系研究科数学専攻修士課程修了。現在は、東京大学大学院数理科学研究科教授。理学博士。研究の専門は、確率解析、数理ファイナンス（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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葉
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測度論は控え目に書かれており、定理の証明が少ない。中心極限定理の証明のあらすじは載っていた。Poissonの小数の法則は知らなかったので、証明の略解があってよかった。第3章から離散時間のマルチンゲールとマルコフ過程が書かれている。条件付き確率は確率論2で更に奥深くやった。再帰性についてまだまだ足りない部分が自分にある。2014/12/17
