理財工学〈２〉数理計画法による資産運用最適化

今野 浩【著】

日科技連出版社（1998/11発売）

• サイズ A5判／ページ数 145p／高さ 22cm
• 商品コード 9784817150288
• NDC分類 338.01
• Cコード C3350

内容説明

本書は、『理財工学１：平均・分散モデルとその拡張』の続編である。前巻同様、数理計画法を基礎とする資産運用モデルを扱ったものであるが、この巻では、より現実的かつ複雑な問題を対象としている。

目次

第９章　統合モデルと国際分散投資
第１０章　摩擦がある市場におけるポートフォリオ最適化
第１１章　確率優越と下方リスクモデル
第１２章　３次の確率優越と歪度モデル
第１３章　均衡理論の一般化
第１４章　多期間ポートフォリオ・モデル
第１５章　補遺
第１６章　理財工学の回顧と展望