Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt : Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells (2011. 84 S.)
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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt : Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells (2011. 84 S.)  Paperback

Perng, Stephan

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