Evaluating VaR (Value-at-Risk) : with the ARCH/GARCH class of models (Aufl. 2012. 52 S.)
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Evaluating VaR (Value-at-Risk) : with the ARCH/GARCH class of models (Aufl. 2012. 52 S.)  Paperback

Skoog, Joakim/ Enocksson, David

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  • LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING(2012発売)
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