内容説明
本書では、極めて単純な統計と計算のツールを使って、ポートフォリオのどの部分が機能している(あるいはしていない)かを評価する方法を紹介している。そして、次にエクスポージャーのコントロールの仕方と、避けることのできない低迷期にも破綻しないよう態勢を整える方法も伝授している。さらに、ポートフォリオを統計を用いて解釈する手法や、統計をどのように利用すれば金銭的な目的や制約に沿った判断を下せるかについても述べている。
目次
第1章 リスクマネジメントという投資
第2章 パフォーマンスの目標を設定する
第3章 長期的な損益パターンを理解する
第4章 ポートフォリオのリスク部分
第5章 適切なエクスポージャーレベルを設定する(ルール1)
第6章 ポートフォリオのエクスポージャーを調整する(ルール2)
第7章 個別トレードのリスク構成
第8章 これらのことを実践する
著者等紹介
グラント,ケニス・L.[グラント,ケニスL.][Grant,Kenneth L.]
チェーンズのグローバル・リスクマネジャー兼チェーン・キャピタルLLC米国部門の経営幹部で、ヘッジファンドのリスクマネジメントと資産配分におけるパイオニア的存在。CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)やソシエテ・ジェネラルのリスクマネジメント責任者を務めたあと、チューダー・インベストメンツやSACキャピタルという世界有数のヘッジファンドのリスクマネジメント・プログラムを構築し、これらのファンドのチーフ・インベストメント・ストラテジストを経て現職。マネージド・フューチャース・アソシエーション(MFA)の取締役会メンバーやMFAのヘッジファンド顧問委員会(同業界の代表的な業界団体)の創設メンバーにも名を連ねており、MFAが発行した『サウンド・プラクティス・フォー・ヘッジファンド・マネジャース』の中心的な共著者のひとりでもある。ウィスコンシン大学(経済学、数学)卒業後、コロンビア大学経済学部で修士号、シカゴ大学ビジネススクールでMBAを修得
長尾慎太郎[ナガオシンタロウ]
東京大学工学部原子力工学科卒。日米の銀行、投資顧問会社などを経て、現在はヘッジファンドマネジャー
井田京子[イダキョウコ]
米国系銀行勤務とボランティア翻訳を経て、現在に至る
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感想・レビュー
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もさ
oko1977
みーふぃ