出版社内容情報
ＴＩＰＳ、ハイ・イールド債、ＣＢＯ／ＣＬＯ、モーゲージ債等の商品群、各種決済制度など米国債券市場の全てはもとより、リスク管理システムでのクレジット分析重視による最新ポートフォリオ運用の実際を、第一線のプロが示す。
Ⅰ．米国債券市場
米国債/TIPS/エイジェンシー債/事業債市場/ユーロ債とグローバル債市場/レポ・マーケット
Ⅱ．決済制度
FEDwire/DTC/NSCC/ユーロクリア・システム
Ⅲ．ハイ・イールド市場
米国事業債市場におけるハイ・イールド債/エマージング・マーケット・ボンド/レバレッジド・ローン・マーケット
Ⅳ．ＣＢＯ/ＣＬＯ市場
格付け/DiversityScore/担保証券分散度および投下資金リターンの高水準/クレジット・エンハスメント
Ⅴ．モーゲージ債と資産担保証券
期限前償還/パススルー証券/ＣＭＯ/ＣＭＯフロータとインバース・フローター/ＩＯとＰＯ/ＰＳＡリンク債/ＡＲＭ証券/ＣＭＢＳ/ＡＢＳ/日本における資産担保証券市場の動向
Ⅰ．クレジット分析
必要性/格付け/クレジット分析へのアプローチ/クレジット分析と債券投資戦略/日本へのインプリケーション
Ⅱ．債券ポートフォリオ運用の実際
基本概念/債券価格/相対価格分析/価格変化率についての基本概念/異なるデュレーションをもつ債券の相対価格/シナリオ分析/インプライド・デフォルト確立によるリラティブ・バリュー/現代的手法の保険および年金基金投資への応用/ケーススターディ/一時払据置年金/カタストロフ保険リスクの証券化
Ⅲ．全社的リスク管理
全社リスク管理/全社的リスク管理の原動力/ＶａＲ・モデルの発展/リスク管理体制の例/リスク管理手法開発において重要な事項/結論
Ⅳ．デリバティブ
デリバティブの基本的な特徴/金利スワップと金利体系/債券起債市場とデリバティブ/債券流通市場とデリバティブ/信用リスクとクレジット・デリバティブ/リスク管理の統合
内容説明
ＴＩＰＳ、ハイ・イールド債、ＣＢＯ／ＣＬＯ、モーゲージ債等の商品群、さらには各種決済制度など米国債券市場のすべてはもとより、徹底したリスク管理システムのもとでのクレジット分析重視による最新ポートフォリオ運用の実際を、第一線のプロが示す。
目次
第１編 米国債のすべて（米国債券市場；決済制度；ハイ・イールド市場；ＣＢＯ／ＣＬＯ市場；モーゲージ債と資産担保証券）
第２編 投資戦略とリスク管理（クレジット分析；債券ポートフォリオ運用の実際；全社的リスク管理；デリバティブ）
