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内容説明
金融変動を予測する数学理論として有名なブラック‐ショールズ公式を、偏微分、テイラー展開を使って導き出し、さらにデリバティブの価格をＥｘｃｅｌで予測する。
目次
１ おさらいと準備運動（架空デリバティブ取引；金融市場予測と確率微分方程式）
２ プロならせめて２変数関数（やり残したおさらい；１変数関数と平面グラフ；１変数関数の微分法 ほか）
３ ブラック‐ショールズ理論の解剖（線形確率過程というチョンボ；確率解析学と伊藤の補題；幾何線形確率過程 ほか）
著者等紹介
保江邦夫［ヤスエクニオ］
１９５１年岡山県生まれ。東北大学で天文学を、京都大学、名古屋大学で理論物理学・数理物理学を学ぶ。理学博士。学位取得後スイス・ジュネーブ大学理論物理学科に奉職。確率変分学の開拓者として知られる。武の神人とうたわれた故佐川幸義宗範の直伝を受けた大東流合気柔術を心の糧とし、真理探究のみを目指して生きている。現在、ノートルダム清心女子大学大学院人間複合科学専攻教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
52
まさしく金融のテクノロジーの観点の本だと思います。技術的な部分が多く、金融の本質というかそこら辺をあまり考慮せずにデリバティブの技術伝授のような本です。アメリカあたりではこのようなノウハウを駆使して様々な商品を生み出しているのでしょうが日本の金融界はそこまで入っていない気がします。またニーズもあまりないのかもしれません。2015/09/25
そらパパ
1
公式が沢山出てきてさっぱり理解出来なかった。式を解説するのにエクセルを使うって感じで、おまけにブラックショールズ理論は限定された条件でしか使えない法則だという結論とは・・・2013/06/26
matypoyo
0
金融と数学が結びついているのだと理解させてくれる本。 難しくて、自分には理解がなかなかできなかったです。デリバティブとかそこいらの技術に興味がある方には面白いのかもしれません。 阪神の日本一先物商品券を例にとって書いてあるのは読んでて、うーん。。。となってしまいあまり理解が進まなかったです。2016/07/21
yoshi1987
0
経済学は数理科学と無縁と昔は思っていたが、 数理的な関わりを知るにつれ、興味を持ち出した。 もう少ししっかりと確率微分方程式を勉強したい。2020/01/28
