内容説明
オプションの基礎理論からプロトレーダーの視点、そしてVIX先物まで。米系ヘッジファンド所属の現役トレーダーがオプションのすべてを明快に説く。
目次
オプションとは
プットコールパリティ
オプション価格の決定要因
オプション価格計算モデル
ボラティリティとは
ボラティリティサーフィス
スプレッド
グリーク
グリークの視点からのスプレッド
コールとプットの等価性
オプションアービトラージ
アメリカン型オプションの早期行使
トレーダーの視点
VIXとは
著者等紹介
佐藤茂[サトウシゲル]
東京大学理学系研究科修士課程修了。理学修士。米系ヘッジファンドにてオプショントレーダーとなる(現職)。米証券取引所にてマーケットメーカー(常時オプションの買値と売値を提示し、取引の流動性を保証する責任を負った証券取引所指定の自己勘定トレーダー)を務めた経験を持つ。株式、為替、債券、コモディティなどあらゆるオプションをトレードしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー
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mazarimono
1
最近、オプションの勉強をしているわけですが、算数すら分かっていない私にとっては数式が苦痛で仕方が無い。この本では、もちろんBSの式も出ていますが、簡単な近似値を出す様な式が載っていて、それで計算されたりするので、解りやすく、グリークスのイメージも掴みやすかったです。最後にVIXの解説まであり、大満足でした。まぁ、VIXの数式にかんしてはちんぷんかんぷんですが…2013/06/03
carbon_twelve
0
オプション取引の実務上どの程度理論への理解が必要なのかは分からないので,この程度端折った説明でも十分なのかもしれないが,大部分がシュリーヴのファイナンスのための確率解析を薄く引き伸ばしたような内容であまり満足できなかった2017/12/03