金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門 - デリバティブ価格理論の基礎とその実際

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金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門 - デリバティブ価格理論の基礎とその実際

  • 著者名:村上秀記
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  • 近代科学社(2016/04発売)
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内容説明

デリバティブ価格理論の“至宝”!! 本書はマルチンゲール・アプローチと呼ばれる、無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を、実務家向けに解説した本である。単にデリバティブのプライシングのみならず、金融における数多くの問題の正確な記述と理解、解決に欠かせないものになっている.このマルチンゲール・アプローチ本来の恩恵を行きわたらせたいと願って書かれたのが本書である。

目次

第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes 式の導出
第2章 エキゾチック・オプション
第3章 フォワード・メジャーとその応用