Numerical methods in finance : Pricing options with MATLAB （2013. 140 S. 220 mm）

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Numerical methods in finance : Pricing options with MATLAB （2013. 140 S. 220 mm）

Calore, Sandro

ドイツ（DK）から取り寄せる

ウェブストア価格 ¥11,685（本体¥10,623）
AV AKADEMIKERVERLAG（2013発売）
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ウェブストア価格 ¥10,215（本体¥9,287）
AV AKADEMIKERVERLAG（2013発売）
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 140 p.
商品コード 9783639495720

Description

(Text)
In this book one- and two-dimensional option prices are computed with the help of two different techniques: one using randomness, the Monte Carlo method and the other based on solving PDEs with finite difference methods. The use of the computer is in this case fundamental, because an important computing power is needed for both methods. The two techniques are implemented with MATLAB and applied to different kinds of options.
(Author portrait)
Calore, SandroBorn in 1987, he studied Mathematics at the University of Zürich, getting the Master of Science in 2013.