出版社内容情報
オプション価格を推定予測するモデルを解説。
内容説明
本書は、これまで筆者が執筆してきた論文の中から日経２２５オプション市場でのオプション価格付けに関する研究について実証研究を中心に纒め、加筆・修正したものである。本書の対象者は、学部の上級・大学院の学生、ならびに研究者・実務家である。また、統計学・計量経済学（特に時系列分析）やオプション理論を勉強したことのある読者を想定している。
目次
第１章 序論：ボラティリティ変動モデルによるオプション評価法の展開
第２章 日経２２５株価指数とオプション価格の確率的分散モデルによる分析
第３章 日経２２５オプション価格のＧＡＲＣＨモデルによる分析
第４章 ベイズ推定法によるＧＡＲＣＨオプション価格付けモデルの分析
第５章 疑似最尤法とベイズ推定法によるＧＡＲＣＨオプション価格の推定と比較
第６章 今後の課題と展望
第７章 補論
著者等紹介
三井秀俊［ミツイヒデトシ］
１９７０年埼玉県に生まれる。２０００年東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得満期退学。２０００年東京都立大学経済学部助手。２００１年博士（経済学）学位取得。２００２年日本大学経済学部専任講師（証券市場論）。２００３年日本大学通信教育部兼担講師（経済学）。２００３年千葉大学大学院社会科学研究科非常勤講師（金融工学）。現在、日本大学経済学部専任講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
