日本の株価変動―ボラティリティ変動モデルによる分析

日本の株価変動―ボラティリティ変動モデルによる分析

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  • サイズ A5判/ページ数 176p/高さ 22X16cm
  • 商品コード 9784492730942
  • NDC分類 338.155
  • Cコード C3033

出版社内容情報

金融・資本市場の国際化・構造変化によって株価形成の不確実性と複雑性が高まっている。東証一部225銘柄の株価の変動を分析、銘柄ごとの特性、変動パターンを明らかにする。

内容説明

日本の株価変動の特性と予測可能性の検証!東証第1部240銘柄と株価指数の変動パターンをモデル化!オプション戦略で利用可能。

目次

ランダム・ウォーク仮説と株価収益率の変動特性(ランダム・ウォーク仮説と効率的市場仮説;株価収益率の変動特性―基本統計量の分析;曜日効果;基本統計量の要約)
標本自己相関係数による変動分析(時系列モデルと自己相関係数;株価収益率プロセスの非独立性;株価収益率プロセスの非線形性;日本のランダム・ウォーク仮説検証結果のサーベイ)
非線形分散変動モデルと基準化収益率(Taylorモデル;基準化収益率の定義;基準化収益率の妥当性;基準化収率益とその自己相関)
ランダム・ウォーク仮説の検証(はじめに;仮説検定の考え方;ランダム・ウォーク仮説の検定統計量;ランダム・ウォーク仮説の検定結果;Taylorのアメリカの実証結果との比較;日本の市場についての実証研究との比較;検定結果の要約表)
補論A ARMA(p,q)モデルの特性と最適予測量
補論B 過剰反応仮説検定統計量の導出
日本の株価変動 実証結果表