出版社内容情報
【解説】
大学経済学部の学生を主対象にした「数理ファイナンスの教科書」。半期制の講義体系にマッチさせるように第Ⅰ部では「離散モデル」を第Ⅱ部では「伊藤の公式」，「Black－Scholesモデル」などの「連続モデル」をコンパクトにまとめあげた。
【目次】
第Ⅰ部 有限離散モデル（証券と取引戦略・証券市場の無裁定条件・市場の完備性と無リスク債権・金融派生商品の価格評価・有限多期間モデル・2項過程による証券市場モデル・第Ⅰ部の付録）第Ⅱ部 連続時間モデル（正規分布の基本性質・Brown運動の基本性質・Brown運動による確率積分・伊藤の公式・Black-Scholesの微分方程式・Black-Scholesの公式・第Ⅱ部の付録）
目次
第１部 有限離散モデル（証券市場と取引戦略；証券市場の無裁定条件；市場の完備性と無リスク債券；金融派生商品の価格評価；有限多期間モデル；２項過程による証券市場モデル）
第２部 連続時間モデル（正規分布の基本性質；Ｂｒｏｗｎ運動の基本性質；Ｂｒｏｗｎ運動による確率積分；伊藤の公式；Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの微分方程式；Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの公式）
著者等紹介
津野義道［ツノヨシミチ］
１９６８年東京大学理学部数学科卒業。１９７０年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。１９７０年広島大学助手（理学部）。１９７５年理学博士。１９７６年岡山大学助教授（教養部）。１９８４年上智大学教授（経済学部）。現在に至る
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