ゲームとしての確率とファイナンス

  • ただいまウェブストアではご注文を受け付けておりません。
  • サイズ A5判/ページ数 429p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784000053211
  • NDC分類 338.01
  • Cコード C3041

内容説明

確率論の基礎づけに必須の測度論を用いずに、コイン裏表当てをはじめとしたさまざまな「ゲーム」の考察から、大数法則、Black-Scholes公式など、確率論や金融工学の諸定理が導かれる。確率の起源である「賭け」の数理に新たな息吹をふきこんだ議論は基礎から応用まで有意義な発展の可能性を秘めている。

目次

序論 ゲームとしての確率とファイナンス
第1部 測度なしの確率(歴史的脈絡におけるゲーム論的枠組;有界な大数の強法則;Kolmogorovの大数の強法則;弱法則;Lindebergの定理;確率ゲームの一般性)
第2部 確率なしのファイナンス(ファイナンスにおけるゲーム論的確率;離散時間でのオプション価格付けのゲーム;連続時間でのオプション価格付けのゲーム;ゲーム論的価格付けの一般性;アメリカ型オプションに対するゲーム;拡散過程に対するゲーム;ゲーム論的効率市場仮説)

著者等紹介

シェイファー,グレン[シェイファー,グレン][Shafer,Glenn]
ラトガース大学(Rutgers University)経営学部教授

ウォフク,ウラジミール[ウォフク,ウラジミール][Vovk,Vladimir]
ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ校(Royal Holloway,University of London)計算機科学科教授

竹内啓[タケウチケイ]
東京大学名誉教授

公文雅之[クモンマサユキ]
統計数理研究所プロジェクト研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。